モンテカルロ法とは？
モンテカルロ法とは、乱数を大量に発生させて試行をシミュレートし、その結果の割合や平均から目的の値を近似的に求める手法。解析的に解くのが難しい面積計算・待ち行列・リスク評価などに使われる。試行回数を増やすほど精度が上がるが、精度の改善は試行回数の平方根に比例する程度にとどまる。
もんてかるろほう
モンテカルロ法の意味
乱数を大量に発生させて試行をシミュレートし、その結果の割合や平均から目的の値を近似的に求める手法。解析的に解くのが難しい面積計算・待ち行列・リスク評価などに使われる。試行回数を増やすほど精度が上がるが、精度の改善は試行回数の平方根に比例する程度にとどまる。
モンテカルロ法の具体例
1辺1の正方形に乱数で点を打ち、原点からの距離が1以下の点の割合を数えると、それが四分円の面積π/4に近づく。1万点打てば円周率が小数第2位程度まで求まる。
モンテカルロ法は試験でどう引っ掛けられる？
得られるのは近似値で、毎回結果が微妙に異なる。「試行を10倍にすれば誤差が10分の1」ではなく、およそ3分の1程度にしかならない。乱数の品質が悪いと結果に偏りが出る点も押さえる。
モンテカルロ法と関連する用語
最終更新：2026-08-25／解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。